2023年09月08日09:21 市場資訊
資料來源：新浪財經
來源：金十數據
週四有交易員大膽押注，“恐慌指數”將飆升至180點，這是2008年金融危機該指數峰值的近2倍！問題是押注“世界末日”如何獲利？
有著“恐慌指數”之稱的芝加哥期權交易所波動率指數（CBOE VIX）今年以來從未突破35點，但一些交易員押注未來幾個月該指數將飆升至180點。
一名交易員周四花了3萬美元進行了一次大膽的押注，如果華爾街所謂的“恐慌指數”明年在2月14日到期前上漲超過12倍，他就能獲得回報。
值得一提的是，自1993年推出VIX指數以來，該指數甚至從未達到過100點。最接近的一次是在2008年底金融危機期間，當時該指數觸及89.53點，僅為當前這一交易預期的一半。
這一交易是在周四正常交易時間開始後不久進行的，暗示VIX指數將在未來五個月內攀升1100%。
這並不是投資者第一次在看似不可能的事情上下注。此前已經有交易員以相同的執行價格買入逾2萬份VIX指數12月期權的未平倉合約。在過去的幾周里，這些12月份到期的合約中有5000份兩次易手，同時VIX指數也從夏季的低迷中走出，達到15上方，這是今年迄今的峰值。
當然，在衍生品領域，人們並不總是押注他們認為會發生的事情，交易可能是更大戰略的一部分。
“唯一合乎邏輯的理由是，他們做空了行權價較低的看漲期權以獲得權利金，並且通過做多較高行權價的看漲期權來獲得某種保護，即使這些看漲期權是深度價外期權” ，Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示。
假設VIX指數出乎意料地達到了180，那麼這些期權將從價外期權變成價內期權。但在這種情況下，交易員手頭可能有更緊迫的問題。
“押注世界末日的問題在於，如果你是對的，你如何從中獲得回報？ ”索斯尼克問。
